Redes Bayesianas para Previsão de Valores de Ações: aplicando os Algoritmos K2 e PC - Castro, Tulio de Sousa; Batista dos Santos, Edimilson (Revista Eletrônica de Iniciação Científica em Computação, 2023)
Visando amparar as decisões dos investidores da bolsa de valores, neste trabalho, é proposta a aplicação de redes Bayesianas para predição de valores no mercado de ações. Os dados aplicados foram obtidos por meio do portal Yahoo! Finance e abrangeram cotações diárias das empresas Petrobras, Telefonica Brasil e Embraer entre os dias 01/02/2020 e 27/11/2020. O aprendizado das redes Bayesianas foi realizado pelos algoritmos K2 e PC. Para a inferência, foi utilizado o algoritmo exato de Lauritzen, que gerou bons resultados, com acertos de até 94%, obtendo uma taxa de acerto médio de 73,66% para a rede induzida pelo algoritmo PC e 70,8% para a rede induzida pelo K2. Desta forma, a proposta é promissora e consegue prever satisfatoriamente o preço das ações.